詹姆斯西蒙斯个人简介（数学教授做对冲基金，詹姆斯.西蒙斯破译通往财富的密码）

本文目录

• 数学教授做对冲基金，詹姆斯.西蒙斯破译通往财富的密码
• 詹姆斯·西蒙斯的人生事迹
• 詹姆斯·西蒙斯的早期人生
• 詹姆斯·西蒙斯的介绍

数学教授做对冲基金，詹姆斯.西蒙斯破译通往财富的密码

他有两个响彻全球的名号： 世界级的数学家、最伟大的对冲基金经理之一。

他与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。

在全网都在追捧着股神巴菲特年化率20%以上的骄人战绩的时候，他名下的“文艺复兴 科技 公司”所管理的“大奖章基金”年均收益率已经高达35%，这是至今投资界都令人羡慕的一座高峰。

23岁获得博士学位；

26岁成为破译密码的特工；

30岁成为高校数学系带头人；

37岁赢得几何学最高奖项；

44岁成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司；

56岁创办了一系列慈善基金；

72岁入选福布斯财富榜全球百大富豪同年书面承诺，将毕生大部分财产捐给慈善事业。

这不是电影主角，这是世界级的数学家、最具影响力的对冲基金经理及慷慨的慈善家——詹姆斯·西蒙斯。

在扬名华尔街之前，西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定，那就是数学家。年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校数学博士学位，一年后出任哈佛大学数学系讲师。

在完成个人数学事业成就期间，创立了对数学和物理学影响深远的“陈一西蒙斯规范理论”。用数学理论证实了爱因斯坦相对论描述的扭曲空间确实存在。

西蒙斯有一个非常出名的童年故事，就是他思考 汽车 油箱里的油既然是用完一半还剩一半，那么为什么有一天油量会耗尽。这个故事在西方叫做芝诺悖论，在东方就是“日取其半万世不竭”，当然这一点西蒙斯不值得骄傲。

从这个故事里我们能看出西蒙斯的数学天赋爆表，他也不负众望，考到了麻省理工学院去读数学系，他用了四年时间完成了本科和硕士学位，接下来跑到加州大学伯克利分校念数学博士，主攻拓扑学方向。

这样的人生经历就是我们父母口中常说的“别人家的孩子”，1967年西蒙斯决定到纽约州立大学石溪分校出任数学系主任，之所以一下子就拿到这么高的职位，是因为这个学校是新建起来的，以前这所学校没有数学系。不过西蒙斯自己倒是也不负众望，现在纽约州立大学石溪分校的数学系已经是全美的数学圣地。

1976年西蒙斯达到了他在学术界的巅峰，拿到了维布伦奖，这个奖每五年评出一次，是几何学界的诺贝尔奖，这一年他38岁。当然这个时候西蒙斯完全可以颐养天年，每年参加一下学术界的年会，到各个论坛发表一些高谈阔论就好了，但是他没有，反过来他觉得学术界的节奏太慢，一篇成果很久都出不来，所以他决定改行，而方向就是那个曾经让他小赚一笔的期货界。

1982年，西蒙斯在纽约成立了文艺复兴 科技 公司，1988年3月，其创立了第一支基金产品——大奖章基金，在1989年——2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%。

较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点。即便是在2007年的次贷危机中，该基金的回报率仍高达85%。

西蒙斯的公司在华尔街算是很特别的公司，在300余名员工中，没有一位是金融相关的背景。就连西蒙斯本人，也只是以“数学家”自居，很少参与金融界活动。

20年来，西蒙斯的复兴 科技 对冲基金在全球市场进行交易，并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易，其中很多过程已经完全自动化了。复兴 科技 公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。这些程序模型的建立是在大量数据收集之后，通过寻找那些非随机行为来进行预测。

到1999年12月底的11年来，大奖章基金累计的回报是2478.6%，是原资产的25倍。依据对冲基金观察家Antonie Bernheim的数据，在同时期的离岸基金中，仅次于此的是乔治索罗斯的量子基金，而他的回报率在1710.1%。在2009年，大奖章基金名列获利最高的对冲基金之首，获利超过10亿美金。

大奖章基金的投资范围有着严格的限制，投资的产品必须符合3个条件：“必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。”

正因为如此，大奖章基金不包括创投基金，不涉足未上市公司股份，而一些小公司的股票、创业板股票也不包括在内，而适合用数学模型交易的品种一般来说要求有比较多，有比较准确的 历史 价格、交易量等。

从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。1990年大奖章的净回报为55.9%；翌年39.4%；之后的两年分别是34%和39.1%。1994年，美联储连续6次加息，而大奖章基金净赚了71%；2000年， 科技 股股灾，标普指数下跌了10%，大奖章基金更是大获丰收，净回报98.5%；2008年，全球金融危机，各类资产价格下滑，大部分对冲基金都亏损，而大奖章赚了80%。

2009年10月10日，西蒙斯宣布他将于2010年1月1日退休，但保留文艺复兴 科技 公司荣誉主席职位。

所谓“壁虎式投资法”，是指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话说，“交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”

无论是1998年俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，令有效市场假说都黯然失色。对此业内人士普遍认为，西蒙斯的不败神话主要得益于其“壁虎式投资法”。

转战投资界“第二战场”二十年后，西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：1989年到2009年间，他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。

西蒙斯的十条交易法则：

1、尽管我们的策略会对投资标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们投资组合中的每支股票平均每隔一天就仓位就会有增减的变化，我们使用的分散投资的方法是，尽可能多的配置各类型资产，平均来讲，我们会持有2500到3000种不同股票。

2、文艺复兴拥有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士们。我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时候赚钱，有时候亏钱，但我确实知道如何雇佣科学家，因为我对这个领域有些自己的感觉。

3、如果你做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现自己是个天才，你的头寸总是朝利于你的方向发展，你觉得自己很聪明，你也会看见自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你觉得自己像个傻瓜。

4、既然我们会做模型，那就不妨跟着模型走。所以，在1988年的时候，我决定百分之百的依靠模型交易。而且从那时起，我们一直都这么做。

5、一些公司也运用模型，然而它们的宗旨是，他们有一个模型，用这个模型得出的结论给交易员提供参考意见，如果他们赞成这个结论那就照着执行，如果他们不赞成那就不执行。

6、这不是科学，你不可能模拟出13年前当你看见市场行情数据时的那种感觉，回溯测试是一件很困难的事情。

如果你要是真的靠模型去交易，那就完全遵照模型说的去做，不管你认为那个模型有多聪明或者是多傻，这后来被证实是一个很正确的决定。

所以我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从我前面提到过的外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的，流动性强的东西。

7、我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险，而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。

8、有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。

9、交易就要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

10、我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法

詹姆斯·西蒙斯的人生事迹

数学天才在扬名华尔街之前，西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定，那就是数学家。1961年，年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校数学博士学位，一年后出任哈佛大学数学系讲师。1968年，西蒙斯前往纽约州立石溪大学出任数学系主任，那一年他仅30岁。西蒙斯在石溪大学做了8年的纯数学研究，其间与华裔知名数学家陈省身联合创立了对数学和物理学影响深远的Chern-Sim***理论。1976年，西蒙斯摘得数学界的皇冠——全美维布伦（Veblen）奖，其个人数学事业的成就也就此达到顶峰。壁虎式投资法所谓“壁虎式投资法”，是指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”无论是1998年俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，令有效市场假说都黯然失色。对此业内人士普遍认为，西蒙斯的不败神话主要得益于其“壁虎式投资法”。转战投资界“第二战场”二十年后，西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：1989年到2009年间，他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。赚钱赛过巴菲特沃伦·巴菲特是投资界人尽皆知的“股神”，但可能很多投资者不知道詹姆斯·西蒙斯。这位创造了华尔街投资神话的传奇人物管理的大奖章基金的平均年收益率比巴菲特还要高得多，其超越巴菲特的秘密武器就是量化投资。据联合证券基金研究小组日前发布的研究报告，量化投资的传奇人物--西蒙斯管理的大奖章基金从1989到2007年间的平均年收益率高达35%，而股神“巴菲特”在同期的平均年回报也不过约为20%。即使2008年面对全球金融危机的重挫，“大奖章”的回报也高达80%。截至2010年9月，詹姆斯·西蒙斯的个人净资产达85亿美元。

詹姆斯·西蒙斯的早期人生

西蒙斯是一个马萨诸塞州鞋厂老板的儿子,他于1958年毕业于麻省理工学院数学系,在1961年获得加州大学伯克利分校的数学博士学位,西蒙斯在23岁的时候就获得博士学位绝对是神童之一!1964年至1968年期间,西蒙斯是美国国防研究院的研究人员之一，他同时也在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年，他就被Stony Brook University授予数学学院院长的职位，仅仅30岁。1976年，西蒙斯赢得了美国数学协会的Oswald Veblen 几何学奖，用来表彰他在多位平面面积最小化研究的成果，这个成果证明了伯恩斯坦猜想中N维的第8维，同时也成为了佛拉明的高原问题猜想的有力证据。西蒙斯最著名的研究成果是发现并实践了几何学的测量问题，这个研究成果被命名为陈氏-西蒙斯定理（这是一个与我国著名数学家陈省身共同研究的成果）。1978年，西蒙斯离开了学术界而创建了一家投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具。

詹姆斯·西蒙斯的介绍

詹姆斯·西蒙斯（James Sim***）是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。1全球收入最高的对冲基金经理，年净赚15亿美元。在华尔街，韬光养晦是优秀的对冲基金经理恪守的准则，詹姆斯·西蒙斯也是如此，即使是华尔街专业人士，对他及其旗下的文艺复兴科技公司也所知甚少。然而在数学界，西蒙斯却是大名鼎鼎。早在上个世纪，詹姆斯·西蒙斯就是一位赫赫有名的数学大师。在2007年“华尔街最会赚钱的基金经理”排行榜中，这位70岁的数学大师以年收入13亿美元，位列第五。2009年10月10日，西蒙斯宣布他将于2010年1月1日退休，但保留文艺复兴科技公司荣誉主席职位。